Exponencial Moving Average Wolfram

Previsão com médias móveis exponenciais Para dados estacionários ou quase estacionários, a média móvel exponencial é um método simples para a previsão de séries temporais. Escolha entre previsão e suavização para ver a diferença entre eles é o parâmetro de suavização na média móvel exponencial e é o erro quadrático médio entre a previsão (curva vermelha) e os valores reais dos dados (curva azul). Maiores valores de causar menor alisamento. COISAS PARA TENTAR A previsão em tempo é dada por onde é o valor real das séries temporais no momento. Esta recursão começa em. Quando . A previsão é para todos os tempos e quando. A previsão é a última observação. Para obter mais informações sobre a previsão com métodos de suavização exponencial, consulte 1. Os alunos devem se perguntar: existe alguma relação entre a aparência dos dados e o valor ótimo para a previsão. Por que a média móvel exponencial não é um método de previsão muito bom para dados com um Tendência 1 SG Makridakis, SC Wheelwright e RJ Hyndman, Previsão, Métodos e Aplicações. 3ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley amp Sons, Inc. 1998. Média móvel móvel (EMA) explicada Como dissemos na lição anterior, as médias móveis simples podem ser distorcidas por picos. We8217ll começa com um exemplo. Let8217s dizem que traçamos uma SMA de 5 períodos no gráfico diário de EUR USD. Os preços de fechamento dos últimos 5 dias são os seguintes: a média móvel simples seria calculada da seguinte forma: (1.3172 1.3231 1.3164 1.3186 1.3293) 5 1.3209 Simples o suficiente, certo Bem, e se houvesse um relatório de notícias no dia 2 que cause o euro Para percorrer o quadro. Isso faz com que EUR USD mergulhe e feche em 1.3000. Let8217s vêem o efeito que isso teria no SMA de 5 períodos. A média móvel simples seria calculada da seguinte forma: o resultado da média móvel simples seria muito menor e lhe daria a noção de que o preço estava realmente diminuindo, quando, na realidade, o Dia 2 era apenas um evento único Causada pelos fracos resultados de um relatório econômico. O ponto que estamos tentando fazer é que às vezes a média móvel simples pode ser muito simples. Se houvesse uma maneira de filtrar esses picos de modo que você não tivesse a idéia errada. Hmm8230 Aguarde um minuto8230 Sim, há uma maneira de It8217s chamado de média móvel exponencial As médias móveis exponenciais (EMA) dão mais peso aos períodos mais recentes. No nosso exemplo acima, o EMA colocaria mais peso nos preços dos dias mais recentes, que seriam os dias 3, 4 e 5. Isso significaria que o ponto no dia 2 seria de menor valor e não teria mais grande Um efeito sobre a média móvel como seria se tivéssemos calculado para uma média móvel simples. Se você pensa sobre isso, isso faz muito sentido porque o que isso faz é colocar mais ênfase no que os comerciantes estão fazendo recentemente. A média movente exponencial (EMA) e a média móvel simples (SMA) lado a lado Let8217s dê uma olhada no gráfico de 4 horas do USD JPY para destacar como uma média móvel simples (SMA) e média móvel exponencial (EMA) pareceria lado a lado Lado em um gráfico. Observe como a linha vermelha (o 30 EMA) parece ser um preço mais próximo do que a linha azul (o 30 SMA). Isso significa que representa com mais precisão a ação de preço recente. Você provavelmente pode adivinhar por que isso acontece. It8217s porque a média móvel exponencial coloca mais ênfase no que tem ocorrido ultimamente. Ao negociar, é muito mais importante ver o que os comerciantes estão fazendo AGORA, e sim o que eles estavam fazendo na semana passada ou no mês passado. Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa